Юлия Зайцева (Все сообщения пользователя)
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом. Пожалуйста обновите браузер, чтобы улучшить взаимодействие с сайтом.
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Агентно-ориентированное моделирование процессов фондового рынка
Здравствуйте Яна Александровна!
В Вашей работе затрагивается очень интересная задача моделирования процесса ценообразования на фондовом рынке. В Вашей работе для решения задачи вводится в рассмотрение вероятностное пространство. Но не очень понятно, как оно связано с решением поставленной задачи. В частности, хотелось бы разобраться, что в данном случае представляют собой вероятностно пространство, поток сигма-алгебр и вероятностная мера.
Спасибо.
Прогнозирование рынка недвижимости
Здравствуйте Эльда!
Хотелось бы уточнить какие конкретно показатели рынка недаижимости Вы в дальнейшем собираетесь спрогнозировать и какие методы прогнозирования планируете использовать.
Спасибо.
[ Закрыто] Моделирование распределения домохозяйств РФ по среднедушевому объему потребления электроэнергии
Уважаемая, Анастасия Юрьевна,
извините за задержку с ответом. Хотелось внимательно ознакомиться с Вашими тезисами, представленными на конференции и со статьей, посвященной оценке доступности социально-значимых товаров. Прочитала с большим вниманием и интересом. Действительно, при моделировании спроса по данным опроса домохозяйств неизбежно возникает проблема ошибок в измерении объясняющих переменных, особенно если объясняющей переменной является доход. Поэтому предложенная Вами методика построения моделей по стохастическим переменным меня очень заинтересовала.
Региональный фактор, а также структуру и состав домохозяйств, действительно, стоило бы учесть в модели, это направление дальнейших исследований.
Для оценки точности моделирования распределения домохозяйств по среднедушевому объему потребления электроэнергии критерии Колмогорова-Смирнова, хи-квадрат не подойдут, т.к. в них предполагается, что  оценивается безусловная плотность распределения. В данном же случае оценивается условная  плотность распределения при фиксированных величинах дохода и цены. Возможно существуют какие-нибудь модифицированные критерии для этого случая. Над этим стоит подумать, спасибо за замечание.
В целом, огромное Вам спасибо за проявленный интерес, вопросы, замечания и Ваши работы. Благодаря им наметились направления для дальнейших исследований.

С уважением,
Зайцева Юлия Владимировна.
[ Закрыто] Моделирование распределения домохозяйств РФ по среднедушевому объему потребления электроэнергии
Уважаемая Анастасия Юрьевна, спасибо за интерес проявленный к работе!
Задача моделирования спроса населения на электроэнергию возникла у меня в связи с другой, взаимосвязанной с ней задачей - расчетом тарифов на электроэнергию для населения. При моделировании тарифов могут ставиться разные цели, например достижение заданного уровня прибыли энергокомпании или максимизация общественного благосостояния и т.п. Но в любом случае, неизбежно возникает проблема оценки спроса на электроэнергию. Первоначально в моделях тарифов нами использовались функции спроса вида Q=Q(P,I). Однако оценка таких функций по данным выборочного обследования домохозяйств приводит к регрессионным уравнением с не очень хорошими статистическими характеристиками и большой ошибкой прогноза. Думаю, Вы тоже с этим сталкивались при моделировании расходов на ЖКУ. Поэтому было решено отказаться от использования в моделях тарифов на электроэнергию оценки функции спроса и перейти к использованию оценки плотности распределения объема потребления электроэнергии в зависимости от цены и среднедушевого дохода. Это позволяет строить тарифы на электроэнергию, обеспечивающие заданный уровень прибыли с заданной вероятностью. Подробное изложение модели такого тарифа, а также модели спроса населения на электроэнергию и результаты расчетов представлены в моей статье в журнале "Современная экономика: проблемы и решения", которую можно найти по адресу
Современная экономика: проблемы и решения №4, 2012    
Оценки параметров плотности распределения, действительно, как Вы правильно заметили, являются МНК оценками в модели, построенной по прологарифмированным данным. Важно здесь то, что мы не используем полученное регрессионное уравнение для прогнозирования спроса на электроэнергию, а используем оценку плотности вероятности для выбора тарифной ставки, обеспечивающей заданный уровень прибыли с заданной вероятностью.
Анастасия Юрьевна, меня  очень заинтересовала тематика исследования вашего научного коллектива, связанная с выявлением закономерностей изменения расходов на жилищно-коммунальные услуги, а также  анализом экономического положения домашних хозяйств. Буду рада, если Вы сочтете возможным дать ссылки на источники, где можно было бы познакомиться с результатами исследований.  

С уважением,
Зайцева Юлия Владимировна
к.э.н., доцент кафедры ММИЭ ВолГУ
[ Закрыто] Моделирование распределения домохозяйств РФ по среднедушевому объему потребления электроэнергии
Уважаемая Валерия, спасибо за проявленный интерес!
В работе предлагается вероятностный подход к моделированию спроса на электроэнергию. Было решено моделировать не функцию спроса на электроэнергию, а распределение домохозяйств по объему потребления электроэнергии. Это связано с тем, что помимо цены и среднедушевого дохода домохозяйства на величину спроса влияют и другие факторы, не поддающиеся учету. В результате обычные регрессионные модели спроса дают большую ошибку прогноза.
Более перспективным представляется моделирование распределения среднедушевого объема потребляемой электроэнергии. При этом параметры распределения должны зависеть от цены на электроэнергию и среднедушевого дохода. При таком подходе становится возможным прогнозировать  вероятность того, что среднедушевой объем потребления электроэнергии  домохозяйства принадлежит заданному интервалу. Для этого достаточно знать среднедушевой доход данного домохозяйства и цену на электроэнергию. Например, можно вычислить с какой вероятностью среднедушевое потребление электроэнергии домохозяйством со среднедушевым доходом 7 тысяч рублей и ценой на электроэнергию 2.50 руб./кВтч составит не меньше 70 кВтч.
Вероятностный подход в оценке спроса дает возможность строить  тарифы на электроэнергию, обеспечивающие заданный уровень прибыли с заданной вероятностью.
По этой модели мы можем оценить, не как изменится потребление электроэнергии  с увеличением цены или дохода, а как изменятся параметры  распределения  потребления электроэнергии (например, среднее или медиана).
[ Закрыто] К вопросу о применимости закона Энгеля
Уважаемая Анастасия Юрьевна,
с большим интересом прочитала Вашу статью. Так как моя научная работа связана с  моделированием спроса на электроэнергию, многие идеи и выводы  Вашей работы меня очень заинтересовали,  в частности, предложенная Вами методика оценки регрессионного сплайна, учитывающая ошибку измерения объясняющей переменной. Исследователь, использующий в своей работе данные резульатов опросов домашних хозяйств, неизбежно сталкивается с такой ошибкой, поэтому методы оценки моделей по стохастическим данным весьма востребованы и актуальны.   К сожалению, не удалось найти в Интернете Вашу статью  из научного вестника НГТУ (№4, 2012), посвященную оцениванию  зависимостей между стохастическими переменными. Очень хотелось бы с ней познакомиться.
Большое спасибо за очень познавательную, интересную работу!

С уважением,
Зайцева Юлия Владимировна
[ Закрыто] Моделирование рынка труда Херсонской области Украины
Уважаемые авторы, было очень интересно прочитать статью, посвященную исследованию рынка труда Херсонской области. Но построенные модели вызывают некоторые вопросы и сомнения.
Во первых, крайне малый объем выборки - всего 5 наблюдений. Модели, построенные по таким выборкам заведомо ненадежны.
Во-вторых, не очень понятно, что описывает  модель 4: зависимость  ВРП от безработицы или безработицы от ВРП. Судя по расчетам, это модель  зависимости  ВРП от безработицы. Но в интерпретации коэффициента детерминации  модели 4, почему-то говорится о том, что вариация уровня безработицы на 20,7% определяется вариацией валового регионального продукта.
В третьих, в статье не обозначена связь между построенными двумя моделями. По всей видимости, предполагается, что по трендовой модели будет прогрозироваться уровень безработицы, а затем по регрессионной модели 4 будет прогнозироваться ВРП для спрогнозированного уровня безработицы.
Представляется, что у темы, затронутой в статье, большой потенциал для дальнейших исследований.
[ Закрыто] Моделирование финансовой устойчивости кредитных организаций
Уважаемые Валерий Владимирович и Шушаник Вардановна!

Спасибо за интересное сообщение. Насколько я поняла, пока это первые наметки  дальнейшего большого, творческого исследования. В связи с этим вопрос: предполагается ли в модели учет взаимосвязей показателей финансовой устойчивости?
Спасибо.

Зайцева Юлия Владимировна.
[ Закрыто] Адаптивный вариант одноиндексной модели Шарпа
Уважаемые Валерий Владимирович и Сергей Владимирович!


В статье намечен интересный подход к использованию адаптивных регрессионных моделей при решении задачи минимизации риска при заданном уровне доходности. К сожалению, статья обрывается на самом интересном месте. Очень хотелось бы увидеть практическую реализацию предложенного подхода. Думаю, это входит в планы будующих исследований, результаты которых мы сможем увидеть на следующей конференции. Спасибо за интересное сообщение и успехов в дальнейших исследованиях!

Зайцева Юлия Владимировна.
[ Закрыто] Реальный опцион в вопросе оценки земель сельскохозяйственного назначения
Уважаемые Леонид Петрович и Тамара Анатольевна!
Спасибо за исчерпывающий ответ. Действительно, тема очень интересна и   перспективна!

С уважением, Зайцева Юлия Владимировна.
[ Закрыто] Реальный опцион в вопросе оценки земель сельскохозяйственного назначения
Цитата
Тамара Голенская пишет:
Глубокоуважаемая Юлия Владимировна!

Спасибо за проявленный интерес к нашей статье! С Вашим замечанием по поводу того, что нормальное распределение не соответствует фактическому распределению затрат и выручки в сельскохозяйственных предприятиях, мы частично согласны. Но есть три причины, по которым в данном примере была использована формула Блека-Шоулса. Во-первых, с чего то надо начинать изучение проблемы, и начинать лучше применяя классическую постановку задачи. Во-вторых, пользуясь усредненными данными о работе с/х предприятий числом более 30, можно надеяться , что среднее будет подчиняться нормальному распределению в силу предельных теорем теории вероятности. И в-третьих, как говорится, еще не вечер и результаты можно уточнять переходя к оценкам стоимости опционов взятым из эмпирических распределений.

С уважением, Яновский Леонид Петрович и Голенская Тамара Анатольевна.
[ Закрыто] Реальный опцион в вопросе оценки земель сельскохозяйственного назначения
Уважаемые Леонид Петрович и Тамара Анатольевна,

Предложенная Вами методика оценки  земель с помощью модели Блека-Шоулса очень интересна в прикладном отношении. Однако возникает такой вопрос. Модель  Блека-Шоулса предполагает нормальное распределение логарифмических доходностей актива. Насколько правомерно это предположение в случае, когда в качестве базового актива берется  выручка за вычетом затрат?

Заранее благодарю за  ответ,
Зайцева Юлия Владимировна.
[ Закрыто] Эконометрическое моделирование уровня экономического развития регионов российской федерации
Уважаемый Николай Алексеевич!
Большое спасибо за проявленный интерес к нашей статье. Действительно, вопросы, касающиеся регионального развития и факторов, его стимулирующих, являются стратегически важными в такой обширной стране, как Российская Федерация на современном этапе ее становления. Что касается Вашего предложения относительно разделения факторов федеральной и региональной политики, то вопрос очень интересный, однако затруднительный. Например, сколько и куда инвестировать, где размещать основные производственные мощности и др., т.е. все наиболее важные вопросы региональной политики, как правило, согласуются с федеральными властями. Поэтому разделение факторов нам представляется достаточно проблематичным. В некоторой степени об эффективности региональной политики можно судить по индивидуальным фиксированным эффектам и их динамике. Рост эффекта в текущем году по сравнению с предыдущим годом для конкретного региона указывает на  эффективность мер проводимой региональной политики.
Мы были бы очень признательны, если бы Вы разместили  статьи [1, 2] и рукопись "Спектральное оценивание в прикладном регрессионном анализе" (или их скан-копии) в рамках данной конференции (это предусмотрено Оргкомитетом) или выслали на ящик электронной почты, чтобы у нас была возможность с ними ознакомиться.



С уважением, Зайцева Юлия Владимировна и Латышева Мария Александровна
Страницы: 1