О волатильности на финансовых рынках
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом. Пожалуйста обновите браузер, чтобы улучшить взаимодействие с сайтом.
Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] О волатильности на финансовых рынках
Автор: Куссый Михаил Юрьевич.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов предприятий и страхования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Россия, Республика Крым, г. Симферополь
E-mail: mikhailkussy@gmail.com

В печати:
Куссый М.Ю. О волатильности на финансовых рынках // Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов: материалы VII Международной научно-практической Интернет-конференции, 20 декабря 2015 г. – 20 февраля 2016 г. / под ред. Л.Ю. Богачковой, В.В. Давниса; Волгоград. гос. ун-т, Воронеж. гос. ун-т. – Волгоград: ООО «Консалт».
Куссый М.Ю..pdf (311.22 КБ)
Здравствуйте, уважаемый Михаил Юрьевич!
Спасибо Вам за интересный доклад,подробный анализ видов и методов расчета волатильности.
Хотелось бы уточнить, рассматривали ли вы расчет волатильности финансовых рынков при помощи индексов РТС, RTS Standard и Российского индекса волатильности RTSVX?
Также было бы очень интересно ознакомиться с результатами апробации,описанного метода на рынках NYSE, FOREX, нефти, золота и российского рубля, указанной в вашем докладе.
Заранее благодарю за ответ!
С уважением,старший преподаватель кафедры ММИЭ ВолГУ, Усачева (Сахарова) Ирина Витальевна.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)