Теоретико-игровые методы поиска портфеля, обладающего наименьшим уровнем риска
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом. Пожалуйста обновите браузер, чтобы улучшить взаимодействие с сайтом.
Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] Теоретико-игровые методы поиска портфеля, обладающего наименьшим уровнем риска
Автор: Сигал Анатолий Викторович.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес-информатики и математического моделирования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Россия, Республика Крым, г. Симферополь
E-mail: ksavo3@gmail.com

В печати:
Сигал А.В. Теоретико-игровые методы поиска портфеля, обладающего наименьшим уровнем риска // Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов: материалы VII Международной научно-практической Интернет-конференции, 20 декабря 2015 г. – 20 февраля 2016 г. / под ред. Л.Ю. Богачковой, В.В. Давниса; Волгоград. гос. ун-т, Воронеж. гос. ун-т. – Волгоград: ООО «Консалт».
Сигал А.В..pdf (676.41 КБ)
Уважаемый Анатолий Викторович, спасибо за обширный обзор!
Однако не могли бы Вы уточнить, что означает не включение ограничений (10) в приведённое Вами на стр. 19 определение эффективного портфеля в модели Блэка (в отличие от их включения в определение эффективного портфеля в модели Марковица).
Ведь допущение невыполнения ограничений (10) означает, что хотя бы один из x_i может оказаться меньше нуля, что невозможно в силу экономического смысла этой величины (x_i - доля актива i-го вида в портфеле).
Заранее благодарю за ответ.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)