Использование свойств показателя VaR (Value-at-Risk) при формировании инвестиционного портфеля и пересмотре его структуры
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом. Пожалуйста обновите браузер, чтобы улучшить взаимодействие с сайтом.
Страницы: 1
RSS
Использование свойств показателя VaR (Value-at-Risk) при формировании инвестиционного портфеля и пересмотре его структуры
Автор: Танана Дмитрий Борисович. Старший преподаватель кафедры  финансов, учета и ценны бумаг Уральского института фондового рынка, г. Екатеринбург, Россия.
E-mail: ovku@mail.ru

Автор: Бабушкина Ксения Вадимовна. Магистрант кафедры  финансов, учета и ценны бумаг Уральского института фондового рынка, г. Екатеринбург, Россия.
E-mail: ovku@mail.ru

В печати:
Танана Д.Б., Бабушкина К.В. Использование свойств показателя VaR (Value-at-Risk) при формировании инвестиционного портфеля и пересмотре его структуры // Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов: материалы V Международной научно-практической Интернет-конференции, 15 декабря 2013 г. – 15 февраля 2014 г. / под ред. Л.Ю. Богачковой, В.В. Давниса; Волгоград. гос. ун-т, Воронеж. гос. ун-т. – Волгоград: ООО «Консалт».
Tanana_Babushkina.pdf (405.93 КБ)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)