Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом. Пожалуйста обновите браузер, чтобы улучшить взаимодействие с сайтом.

ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ АЗИАТСКИХ ОПЦИОНОВ НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ

Наименование публикации ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ АЗИАТСКИХ ОПЦИОНОВ НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ
Тип публикации Статья
Библиографическое описание ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ АЗИАТСКИХ ОПЦИОНОВ НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ
Аннотация Популярность опционов, вторичных финансовых инструментов, растет, стимулируя развитие математических методов решения задач по определению их стоимости. В настоящее время на рынке ценных бумаг работает большое количество видов опционов: Европейские, Американские, барьерные, экзотические и т.д. Данная статья посвящена оцениванию азиатских опционов. Математической моделью рассматриваемой задачи является модель Блэка-Шоулза [1], пред-ставляющая собой параболическое уравнение в частных производных относительно стоимости азиатского опциона. Применение неявных разностных схем к решению поставленной задачи по-зволяет получить устойчивое численное решение для различных значений волатильности, безрис-ковой ставки и времени исполнения опциона
Ключевые cлова -
Год публикации 2014
Автор(ы)
Васильева Татьяна Анатольевна
Электронная копия публикации Загрузить