ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ АЗИАТСКИХ ОПЦИОНОВ НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ
| Наименование публикации | ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ АЗИАТСКИХ ОПЦИОНОВ НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ |
| Тип публикации | Статья |
| Библиографическое описание | ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ АЗИАТСКИХ ОПЦИОНОВ НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ |
| Аннотация | Популярность опционов, вторичных финансовых инструментов, растет, стимулируя развитие математических методов решения задач по определению их стоимости. В настоящее время на рынке ценных бумаг работает большое количество видов опционов: Европейские, Американские, барьерные, экзотические и т.д. Данная статья посвящена оцениванию азиатских опционов. Математической моделью рассматриваемой задачи является модель Блэка-Шоулза [1], пред-ставляющая собой параболическое уравнение в частных производных относительно стоимости азиатского опциона. Применение неявных разностных схем к решению поставленной задачи по-зволяет получить устойчивое численное решение для различных значений волатильности, безрис-ковой ставки и времени исполнения опциона |
| Ключевые cлова | - |
| Год публикации | 2014 |
| Автор(ы) |
Васильева Татьяна Анатольевна
|
| Электронная копия публикации | Загрузить |